Ir a cuerpo
Logo UA
Grupos de investigación
  Finanzas de Mercado y Econometría Financiera

Datos generales

Área de conocimiento:
Ciencias Sociales y Jurídicas
E-mail:
Teléfono:
Sin datos

Memorias

Memoria anual
  • Econometría financiera
  • Valoración de activos financieros
  • Microestructura de mercados
  • Finanzas corporativas y salidas a bolsa
  • Revelación de información y asimetría informativa
  • Derivados y gestión de riesgo de mercado

 

 

Capacidades

Sin datos

 

Resultados

Sin datos

 

Infraestructura relevante disponible

Sin datos

 

Proyectos Ver buscador

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (DESTACADOS)
  • Denominación del proyecto: Incertidumbre, Conexiones en Volatilidad, y los Efectos de las Fricciones en los Precios de los Activos Financieros y la Actividad Real
    Competitivo:
    Europeo: No
    Público:
    Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
    Fecha de inicio: 01/01/2019
    Fecha de finalización: 31/12/2021
  • Denominación del proyecto: Microeconomía Aplicada y Economía Financiera Empírica
    Competitivo:
    Europeo: No
    Público:
    Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
    Fecha de inicio: 01/01/2018
    Fecha de finalización: 31/12/2021
  • Denominación del proyecto: Elección y Genero, Equidad y No-Discriminación
    Competitivo:
    Europeo: No
    Público:
    Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
    Fecha de inicio: 30/12/2016
    Fecha de finalización: 29/12/2020
  • Denominación del proyecto: Relaciones entre variables macroeconómicas y precios de activos financieros y sus consecuencias para finanzas corportivas
    Competitivo:
    Europeo: No
    Público:
    Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
    Fecha de inicio: 01/01/2016
    Fecha de finalización: 31/12/2018
  • Denominación del proyecto: Métodos econométricos: teoría y aplicaciones en Economía Laboral y Finanzas
    Competitivo:
    Europeo: No
    Público:
    Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
    Fecha de inicio: 01/01/2015
    Fecha de finalización: 31/12/2017
Sin datos

Publicaciones Ver buscador

PUBLICACIONES EN REVISTAS (DESTACADAS)
  • Título: Screening rules and portfolio performance
    Autores: León, A.;Navarro, L.; Nieto, B.
    Revistas: The North American Journal of Economics and Finance
    Volumen: 48
    Páginas: 642 - 662
    Fecha: 2019
    ISSN: 1062-9408
    DOI: https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.08.001
  • Título: Bid–ask spread estimator from high and low daily prices: Practical implementation for corporate bonds
    Autores: Nieto;B.
    Revistas: Journal of Empirical Finance
    Volumen: 48
    Páginas: 36 - 57
    Fecha: 2018
    ISSN: 0927-5398
    DOI: https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2018.06.003
  • Título: One-sided performance measures under Gram-Charlier distributions
    Autores: León, A; Moreno, M.
    Revistas: Journal of Banking & Finance
    Volumen: 74
    Páginas: 38 - 50
    Fecha: 2017
    ISSN: 0378-4266
    DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.10.005
  • Título: Are Firms Accessing Venture Funding more Financially Constrained? New Evidence from Capital Structure Adjustments
    Autores: Balboa, M., Martí, J. and Tresierra, A.
    Revistas: The European Journal of Finance
    Volumen: 23
    Páginas: 243 - 265
    Fecha: 2017
    ISSN: 1351-847X
  • Título: A new pattern in international mobility? The case of Spain in the Great Crisis
    Autores: Ródenas, C.; M.Martí; Á.León
    Revistas: Investigación Económica
    Volumen: LXXVI
    Páginas: 153 - 181
    Fecha: 2017
    ISSN: 0185-1667
LIBROS PUBLICADOS (DESTACADOS)
  • Título: Lecciones de finanzas corporativas: valoración de proyectos y empresas
    Autores: Abad, D.; Balboa, M.; Rubia, A.
    Editorial: Taller Digital de la Universidad de Alicante
    Fecha: 2011
    ISBN: 978-84-694-1635-8
  • Título: Could investors obtain positive returns using security analysts` recommendations?
    Autores: Gómez Sala, J.C.; L¿pez Espinosa, G.
    Editorial: LAMBERT Academic Publishing
    Fecha: 2009
    ISBN: 9783838314808
  • Título: Apuntes de Economía Financiera
    Autores: Forner, C. y León, A.
    Editorial: Universidad de Alicante
    Fecha: 2009
    ISBN: 978-84-692-6083-8
CAPÍTULOS DE LIBRO PUBLICADOS (DESTACADOS)
  • Título del capítulo: Holding Back Volatility: Circuit Breakers, Price Limits,and Trading Halts
    Título del libro: Market Microstructure in Emerging and Developed Markets
    Autores: Abad,D.; Pascual,R.
    Editorial: John Wiley & Sons, Inc
    Páginas: 303 - 324
    Fecha: 2013
    ISBN: 978-1-118-27844-4
  • Título del capítulo: El Papel del Capital Riesgo en la Reducción de la Restricción Financiera de las Pymes
    Título del libro: El Sector del Capital Riesgo y su Influencia Clave en la Recuperación de la Economía Española
    Autores: Balboa, M.; Ferrer, M.A.; Martí, J.
    Editorial: Civitas
    Páginas: 83 - 111
    Fecha: 2012
    ISBN: 978-84-470-3847-3
  • Título del capítulo: Capital Structure Determinants in Growth Firms Accessing Venture Funding
    Título del libro: The Oxford Handbook of Venture Capital
    Autores: Balboa, M.; Martí, J. y Tresierra, A.
    Editorial: Oxford University Press (Canada)
    Páginas: 328 - 353
    Fecha: 2012
    ISBN: 0195391594
  • Título del capítulo: The Value of Liquidity and Trading Activity in Forecasting Downside Risk
    Título del libro: Funacial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measure
    Autores: Sachis-Marco, L.; Rubia, A.
    Editorial: Palgrave Macmillan
    Páginas: 194 - 234
    Fecha: 2010
    ISBN: 978-0-230-28362-6
  • Título del capítulo: Forecasting the Unconditional and Conditional Kurtosis of the Asset Returns Distribution
    Título del libro: Economic Forecasting
    Autores: Ñiguez, T.M., Perote, J.; Rubia, A.
    Editorial: Nova Publishers
    Páginas: 310 - 326
    Fecha: 2009
    ISBN: 978-1-60741-068-3
COMUNICACIONES A CONGRESOS (DESTACADAS)
  • Título: Expected Stock Returns
    Autores: Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto,B.; Rubio, G.
    Tipo de participación: PONENCIA
    Nombre del congreso: World Finance Conference
    Tipo evento: Internacional no UE
    Ciudad de celebración: Mauricio (Mauricio)
    Fecha de celebración: 25/07/2018
  • Título: Risk Neutral Volatilities for Equity and Treasury Bond Returns
    Autores: Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto,B.; Rubio, G.
    Tipo de participación: PONENCIA
    Nombre del congreso: Meeting on International Economics
    Tipo evento: Internacional no UE
    Ciudad de celebración: Villarreal (Castellón) (España)
    Fecha de celebración: 28/06/2018
  • Título: Expected Stock Returns
    Autores: González-Urteaga, A.; Nieto, B.; Rubio, G.
    Tipo de participación: PONENCIA
    Nombre del congreso: Annual Conference of the Multinational Finance Society
    Tipo evento: Internacional no UE
    Ciudad de celebración: Bucarest
    Fecha de celebración: 25/06/2017
  • Título: One-sided performance measures under Gram-Charlier distributions
    Autores: León, A.; Moreno, M.
    Tipo de participación: PONENCIA
    Nombre del congreso: Finance Forum, AEFIN
    Tipo evento: Unión Europea
    Ciudad de celebración: Madrid (España)
    Fecha de celebración: 07/07/2016
  • Título: Testing the Fractionally-integrated Hypothesis Under M-Estimation
    Autores: Demetrescu, M.; Rodrigues, P.M.M.; Rubia, A.
    Tipo de participación: PONENCIA
    Nombre del congreso: Bank of Portugal Conference
    Tipo evento: Unión Europea
    Ciudad de celebración: Lisboa (Portugal)
    Fecha de celebración: 03/06/2016