Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Finances de Mercat i Econometria Financera

Dades generals

Àrea de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 2545

Memòries

Memòria anual
  • Econometria financera
  • Valoració d'actius financers
  • Microestructura de mercats
  • Finances corporatives i eixides a borsa
  • Revelació d'informació i asimetria informativa
  • Derivats i gestió de risc de mercat

 

 

Serveis que ofereixen

Sense dades.

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
  • Denominació del projecte: PRODUCTIVIDAD, RIESGO Y POLITICAS MACROECONOMICAS
    Competitiu:
    Europeu: No
    Públic:
    Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
    Data d'inici: 01/01/2022
    Data de finalització: 31/12/2025
  • Denominació del projecte: Métodos Cuantitativos y Estudios Empíricos en Econometría e Intermediación Financiera
    Competitiu:
    Europeu: No
    Públic:
    Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
    Data d'inici: 01/01/2022
    Data de finalització: 31/12/2025
  • Denominació del projecte: Incertidumbre, Conexiones en Volatilidad, y los Efectos de las Fricciones en los Precios de los Activos Financieros y la Actividad Real
    Competitiu:
    Europeu: No
    Públic:
    Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
    Data d'inici: 01/01/2019
    Data de finalització: 31/12/2021
  • Denominació del projecte: Microeconomía Aplicada y Economía Financiera Empírica
    Competitiu:
    Europeu: No
    Públic:
    Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
    Data d'inici: 01/01/2018
    Data de finalització: 31/12/2021
  • Denominació del projecte: Métodos econométricos: aspectos teóricos y aplicaciones en economía laboral y finanzas
    Competitiu:
    Europeu: No
    Públic:
    Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
    Data d'inici: 01/01/2012
    Data de finalització: 31/12/2014
  • Denominació del projecte: Elección y Genero, Equidad y No-Discriminación
    Competitiu:
    Europeu: No
    Públic:
    Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
    Data d'inici: 30/12/2016
    Data de finalització: 29/12/2020
  • Denominació del projecte: Macroeconomia, Productividad y Econometría Financiera
    Competitiu:
    Europeu: No
    Públic:
    Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
    Data d'inici: 01/01/2019
    Data de finalització: 31/12/2020
  • Denominació del projecte: On the Managerial Preferences for Underinsuring Credit Loss Recognition
    Competitiu:
    Europeu: No
    Públic:
    Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
    Data d'inici: 01/01/2019
    Data de finalització: 31/12/2020
  • Denominació del projecte: Métodos econométricos: teoría y aplicaciones en Economía Laboral y Finanzas
    Competitiu:
    Europeu: No
    Públic:
    Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
    Data d'inici: 01/01/2015
    Data de finalització: 31/12/2017
  • Denominació del projecte: Factores determinantes. Análisis y aplicaciones en la relación rentabilidad-riesgo
    Competitiu:
    Europeu: No
    Públic:
    Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE EDUCACION
    Data d'inici: 01/01/2009
    Data de finalització: 31/12/2011

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
  • Títol: Pandemic effects in the Solow growth model
    Autors: Carmona, Julio; , Ángel León
    Revistes: Bulletin of Economic Research
    Volum: 75
    Pàgines: 671 - 687
    Data: 2023
    ISSN: 0307-3378
    DOI: http://dx.doi.org/10.1111/boer.12376
  • Títol: Skewness in energy returns: estimation, testing and implications for tail risk
    Autors: Carnero, M.A.; León Valle, Ángel; Ñiguez, Trino Manuel
    Revistes: Quarterly Review of Economics and Finance
    Volum: 90
    Pàgines: 178 - 189
    Data: 2023
    ISSN: 1062-9769
    DOI: https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.06.003
  • Títol: Estimating Value-at-Risk and Expected Shortfall: Do Polynomial Expansions Outperform Parametric Densities?
    Autors: Castillo-Brais, B; León Valle, Ángel; Mora, J.
    Revistes: Mathematics
    Volum: 10
    Pàgines: 1 - 17
    Data: 2022
    ISSN: 2227-7390
    DOI: htpps://doi.org/10.3390/math10224329
  • Títol: Pandemic Effects in the Solow Growth Model
    Autors: , Julio Carmona-Martínez; León Valle, Ángel
    Revistes: Bulletin of Economic Research
    Volum:
    Pàgines: -
    Data: 2022
    ISSN: 0307-3378
    DOI: http://dx.doi.org/10.1111/boer.12376
  • Títol: Spillover dynamics effects between risk-neutral equity and Treasury volatilities
    Autors: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; Rubio, Gonzalo
    Revistes: SERIEs: Journal of the Spanish Economic Association
    Volum: 13
    Pàgines: 663 - 708
    Data: 2022
    ISSN: 1869-4187
    DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13209-022-00264-w
  • Títol: The effects of the COVID-19 crisis on risk factors and option-implied expected market risk premia: An international perspective
    Autors: Nieto, B.; Rubio, Gonzalo
    Revistes: Journal of Risk and Financial Management
    Volum: 15
    Pàgines: 13 -
    Data: 2022
    ISSN: 1911-8066
    DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm15010013
  • Títol: The risk aversion and uncertainty channels between finance and macroeconomics
    Autors: Nieto, B.; , Rubio, G.
    Revistes: Finance Research Letters
    Volum: 45
    Pàgines: 102188 -
    Data: 2022
    ISSN: 1544-6123
    DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102188
  • Títol: Extracting expected stock risk premia from option prices and the information contained in non-parametric-out-of-sample stochastic discount factors
    Autors: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
    Revistes: Quantitative Finance
    Volum: 21
    Pàgines: 713 - 727
    Data: 2021
    ISSN: 1469-7688
    DOI: https://doi.org/10.1080/14697688.2020.1813903
  • Títol: The Transformed Gram-Charlier distribution: Parametric properties and financial risk applications
    Autors: León Valle, Ángel; , Ñiguez, T. M.
    Revistes: Journal of Empirical Finance
    Volum: 63
    Pàgines: 323 - 349
    Data: 2021
    ISSN: 0927-5398
    DOI: https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2021.07.004
  • Títol: Estimating the expected shortfall of cryptocurrencies: an evaluation based on backtesting
    Autors: , Acereda, B.; León Valle, Ángel; Mora, J.
    Revistes: Finance Research Letters
    Volum: 33
    Pàgines: 1 - 6
    Data: 2020
    ISSN: 1544-6123
    DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.04.037
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
  • Títol: Apuntes de Economía Financiera
    Autors: Forner, C.; , FORNER; LEON VALLE, ANGEL MANUEL; , C. y León
    Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
    Data: 2009
    ISBN: 978-84-692-6083-8
  • Títol: Lecciones de finanzas corporativas: valoración de proyectos y empresas
    Autors: , Abad, D.; Balboa, M.; RUBIA, A.
    Editorial: Taller Digital de la Universidad de Alicante
    Data: 2011
    ISBN: 978-84-694-1635-8
  • Títol: Could investors obtain positive returns using security analysts` recommendations?
    Autors: Gómez-Sala, J.C.; López, G.
    Editorial: LAMBERT Academic Publishing
    Data: 2009
    ISBN: 9783838314808
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
  • Títol del capítol: Evaluación continua basada en prácticas individualizadas en el área de contabilidad/finanzas
    Autors: Abad, D.; Iñiguez Sánchez, R.; Poveda Fuentes, F.
    Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
    Pàgines: 304 - 304
    Data: 2023
    ISBN:
    Títol del llibre: 2ND INTERNATIONAL CONGRESS: EDUCATION AND KNOWLEDGE
  • Títol del capítol: Evaluación continua en el área de contabilidad/finanzas
    Autors: Abad, D.; Iñiguez Sánchez, R.; Poveda Fuentes, F.
    Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
    Pàgines: 3 - 16
    Data: 2023
    ISBN:
    Títol del llibre: Educación y sociedad: claves interdisciplinares
  • Títol del capítol: EVALUACIÓN CONTINUA BASADA EN PRÁCTICAS INDIVIDUALIZADAS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD/FINANZAS
    Autors: Abad, D.; Iñiguez Sánchez, R.; Poveda Fuentes, F.
    Editorial:
    Pàgines: 829 - 875
    Data: 2022
    ISBN:
    Títol del llibre: Memorias del Programa de Redes de investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2021-2022
  • Títol del capítol: Holding Back Volatility: Circuit Breakers, Price Limits,and Trading Halts
    Autors: Abad, D.; , Pascual, R.
    Editorial: John Wiley & Sons, Inc
    Pàgines: 303 - 324
    Data: 2013
    ISBN:
    Títol del llibre: Market Microstructure in Emerging and Developed Markets
  • Títol del capítol: Capital Structure Determinants in Growth Firms Accessing Venture Funding
    Autors: Balboa, M.; , Marti, J; , Tresierra, A.
    Editorial: Oxford University Press (Canada)
    Pàgines: 328 - 353
    Data: 2012
    ISBN:
    Títol del llibre: The Oxford Handbook of Venture Capital
  • Títol del capítol: El Papel del Capital Riesgo en la Reducción de la Restricción Financiera de las Pymes
    Autors: Balboa, M.; , Ferrer, M.A.; , Marti, J
    Editorial: Civitas
    Pàgines: 83 - 111
    Data: 2012
    ISBN:
    Títol del llibre: El Sector del Capital Riesgo y su Influencia Clave en la Recuperación de la Economía Española
  • Títol del capítol: Diseño de Materiales Docentes con Información Hipertextual y Formato Multimedia
    Autors: Rodríguez, Mª J.; , Rodríguez-Jaume, M.J.; Provencio Garrigós, H.; , Mora Catalá, R.; , Muñoz-González, A.; , Jareño Ruiz, D.; Benito, F.; , Benito Chicote, F.; Reyes-Labarta, J.A.; , Provencio Garrigós, Lucía; , Rebellón Yohn, A.O.; , Sepulcre G
    Editorial: ICE/Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa, Universidad de Alicante
    Pàgines: 2020 - 2039
    Data: 2010
    ISBN:
    Títol del llibre: La comunidad universitaria: tarea investigadora ante la práctica docente

    RUA: http://hdl.handle.net/10045/19884
  • Títol del capítol: The Value of Liquidity and Trading Activity in Forecasting Downside Risk
    Autors: , Sachis-Marco, L.; RUBIA, A.
    Editorial: Palgrave Macmillan
    Pàgines: 194 - 234
    Data: 2010
    ISBN:
    Títol del llibre: Funacial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measure
  • Títol del capítol: Forecasting the Unconditional and Conditional Kurtosis of the Asset Returns Distribution
    Autors: , Ñiguez, T. M.; , Perote, J.; RUBIA, A.
    Editorial: Nova Publishers
    Pàgines: 310 - 326
    Data: 2009
    ISBN:
    Títol del llibre: Economic Forecasting
  • Títol del capítol: The Anchoring of Money Market Expectations in a Corridor System Implementation Framework
    Autors: León Valle, Ángel; , Benito, F; , Rodríguez, D.
    Editorial: The McGraw-Hill Companies
    Pàgines: 193 - 206
    Data: 2009
    ISBN:
    Títol del llibre: New Frontiers in Insurance and Bank Risk Management
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
  • Títol: The Exposure of Treasury Bond Returns to Stock Market Returns: The Cases of the U.S. and Spain
    Autors: Lafuente, Juan Ángel; Nieto, B.; Rubio, Gonzalo
    Tipus de participació: Ponencia invitada
    Nom del congrés: XI Meeting on International Economics
    Tipus d'esdeveniment: Internacional
    Ciutat de celebració: Castellon de la Plana/ Castelló de la Plana (CASTELLÓN/ CASTELLÓ) (ESPAÑA)
    Data de celebració: 04/05/2023
  • Títol: Skewness in energy returns: estimation, testing and implications for tail risk
    Autors: Carnero, M.A.; León Valle, Ángel; Ñiguez, Trino Manuel
    Tipus de participació: Ponencia
    Nom del congrés: 47th Simposio de la Asociación Española de Economía-Spanish Economic Association (SAEe)
    Tipus d'esdeveniment: Internacional
    Ciutat de celebració: Valencia (VALENCIA/ VALÈNCIA) (ESPAÑA)
    Data de celebració: 15/12/2022
  • Títol: Moments of TGARCH models with skewed innovations
    Autors: Carnero, M.A.; León Valle, Ángel; Ñiguez, Trino Manuel
    Tipus de participació: Ponencia
    Nom del congrés: 42nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FORECASTING
    Tipus d'esdeveniment: Internacional
    Ciutat de celebració: Oxford (REINO UNIDO (Gran Bretaña e Irlanda del Norte))
    Data de celebració: 10/07/2022
  • Títol: Illiquidity linkages between individual stocks and corporate bonds
    Autors: Márquez de la Cruz, Elena; Martínez Cañete, Ana Rosa; Nieto, B.
    Tipus de participació: Ponencia
    Nom del congrés: 29th Finance Forum
    Tipus d'esdeveniment: Internacional
    Ciutat de celebració: Santiago de Compostela (A CORUÑA) (ESPAÑA)
    Data de celebració: 07/07/2022
  • Títol: Illiquidity linkages between individual stocks and corporate bonds
    Autors: Márquez de la Cruz, Elena; Martínez Cañete, Ana Rosa; Nieto, B.
    Tipus de participació: Ponencia
    Nom del congrés: ANNUAL EVENT OF FINANCE RESEARCH LETTERS 2022 CEMLA CONFERENCE
    Tipus d'esdeveniment: Internacional
    Ciutat de celebració: Mexico City (MEXICO)
    Data de celebració: 21/04/2022
  • Títol: SOURCE OF MOMENTUM PROFITS: SLOW ADJUSTMENT TO EXPECTATIONAL ERRORS
    Autors: Forner, C.
    Tipus de participació: Ponencia
    Nom del congrés: 3rd ECMCRC Workshop
    Tipus d'esdeveniment: Europeo
    Ciutat de celebració: DCU Business School, Dublin City University (IRLANDA)
    Data de celebració: 05/07/2019
  • Títol: An analysis of connectedness dynamics between risk-neutral equity and Treasury volatilities
    Autors: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
    Tipus de participació: Ponencia
    Nom del congrés: 28th Annual European Financial Management Association Meetings
    Tipus d'esdeveniment: Internacional
    Ciutat de celebració: Ponta Delgada, Azores (PORTUGAL)
    Data de celebració: 26/06/2019
  • Títol: Expected Stock Returns
    Autors: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
    Tipus de participació: Ponencia
    Nom del congrés: World Finance Conference, July 2018
    Tipus d'esdeveniment: Internacional
    Ciutat de celebració: Mauricio (MAURICIO)
    Data de celebració: 25/07/2018
  • Títol: Risk Neutral Volatilities for Equity and Treasury Bond Returns
    Autors: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
    Tipus de participació: Ponencia
    Nom del congrés: VII Meeting on International Economics
    Tipus d'esdeveniment: Internacional
    Ciutat de celebració:
    Data de celebració: 28/06/2018
  • Títol: Bid-Ask Spread Estimator from High and Low Daily Prices: A Note on its Practical Implementation for Corporate Bonds
    Autors: Nieto, B.
    Tipus de participació: Ponencia
    Nom del congrés: 25th Finance Forum
    Tipus d'esdeveniment: Internacional
    Ciutat de celebració:
    Data de celebració: 06/07/2017