Finanzas de Mercado y Econometría Financiera

Datos generales

Área de conocimiento:

Ciencias Sociales y Jurídicas

Director:

NIETO DOMENECH, BELEN ADORACION

Web:

https://s.ua.es/es/MTCy

E-mail:

belen.nieto@ua.es

Teléfono:

+34 965903400 x 2545

Memorias

Memoria anual

Econometría financiera
Valoración de activos financieros
Microestructura de mercados
Finanzas corporativas y salidas a bolsa
Revelación de información y asimetría informativa
Derivados y gestión de riesgo de mercado

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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (DESTACADOS)

Denominación del proyecto: PRODUCTIVIDAD, RIESGO Y POLITICAS MACROECONOMICAS
Competitivo: Sí
Europeo: No
Público: Sí
Entidad/es financiadora/s: GENERALITAT VALENCIANA
Fecha de inicio: 01/01/2022
Fecha de finalización: 31/12/2025
Denominación del proyecto: Métodos Cuantitativos y Estudios Empíricos en Econometría e Intermediación Financiera
Competitivo: Sí
Europeo: No
Público: Sí
Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
Fecha de inicio: 01/01/2022
Fecha de finalización: 31/12/2025
Denominación del proyecto: Incertidumbre, Conexiones en Volatilidad, y los Efectos de las Fricciones en los Precios de los Activos Financieros y la Actividad Real
Competitivo: Sí
Europeo: No
Público: Sí
Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Fecha de inicio: 01/01/2019
Fecha de finalización: 31/12/2021
Denominación del proyecto: Microeconomía Aplicada y Economía Financiera Empírica
Competitivo: Sí
Europeo: No
Público: Sí
Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Fecha de inicio: 01/01/2018
Fecha de finalización: 31/12/2021
Denominación del proyecto: Métodos econométricos: aspectos teóricos y aplicaciones en economía laboral y finanzas
Competitivo: Sí
Europeo: No
Público: Sí
Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Fecha de inicio: 01/01/2012
Fecha de finalización: 31/12/2014
Denominación del proyecto: Elección y Genero, Equidad y No-Discriminación
Competitivo: Sí
Europeo: No
Público: Sí
Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Fecha de inicio: 30/12/2016
Fecha de finalización: 29/12/2020
Denominación del proyecto: Macroeconomia, Productividad y Econometría Financiera
Competitivo: Sí
Europeo: No
Público: Sí
Entidad/es financiadora/s: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fecha de inicio: 01/01/2019
Fecha de finalización: 31/12/2020
Denominación del proyecto: On the Managerial Preferences for Underinsuring Credit Loss Recognition
Competitivo: Sí
Europeo: No
Público: Sí
Entidad/es financiadora/s: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fecha de inicio: 01/01/2019
Fecha de finalización: 31/12/2020
Denominación del proyecto: Métodos econométricos: teoría y aplicaciones en Economía Laboral y Finanzas
Competitivo: Sí
Europeo: No
Público: Sí
Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Fecha de inicio: 01/01/2015
Fecha de finalización: 31/12/2017
Denominación del proyecto: Factores determinantes. Análisis y aplicaciones en la relación rentabilidad-riesgo
Competitivo: Sí
Europeo: No
Público: Sí
Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE EDUCACION
Fecha de inicio: 01/01/2009
Fecha de finalización: 31/12/2011

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Capítulos de libro

Artículos

Congresos

Desde el año

Hasta el año

PUBLICACIONES EN REVISTAS (DESTACADAS)

Título: Pandemic effects in the Solow growth model
Autores: Carmona, Julio; , Ángel León
Revistas: Bulletin of Economic Research
Volumen: 75
Páginas: 671 - 687
Fecha: 2023
ISSN: 0307-3378
DOI: http://dx.doi.org/10.1111/boer.12376
Título: Skewness in energy returns: estimation, testing and implications for tail risk
Autores: Carnero, M.A.; León Valle, Ángel; Ñiguez, Trino Manuel
Revistas: Quarterly Review of Economics and Finance
Volumen: 90
Páginas: 178 - 189
Fecha: 2023
ISSN: 1062-9769
DOI: https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.06.003
Título: Estimating Value-at-Risk and Expected Shortfall: Do Polynomial Expansions Outperform Parametric Densities?
Autores: Castillo-Brais, B; León Valle, Ángel; Mora, J.
Revistas: Mathematics
Volumen: 10
Páginas: 1 - 17
Fecha: 2022
ISSN: 2227-7390
DOI: htpps://doi.org/10.3390/math10224329
Título: Pandemic Effects in the Solow Growth Model
Autores: , Julio Carmona-Martínez; León Valle, Ángel
Revistas: Bulletin of Economic Research
Volumen:
Páginas: -
Fecha: 2022
ISSN: 0307-3378
DOI: http://dx.doi.org/10.1111/boer.12376
Título: Spillover dynamics effects between risk-neutral equity and Treasury volatilities
Autores: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; Rubio, Gonzalo
Revistas: SERIEs: Journal of the Spanish Economic Association
Volumen: 13
Páginas: 663 - 708
Fecha: 2022
ISSN: 1869-4187
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13209-022-00264-w
Título: The effects of the COVID-19 crisis on risk factors and option-implied expected market risk premia: An international perspective
Autores: Nieto, B.; Rubio, Gonzalo
Revistas: Journal of Risk and Financial Management
Volumen: 15
Páginas: 13 -
Fecha: 2022
ISSN: 1911-8066
DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm15010013
Título: The risk aversion and uncertainty channels between finance and macroeconomics
Autores: Nieto, B.; , Rubio, G.
Revistas: Finance Research Letters
Volumen: 45
Páginas: 102188 -
Fecha: 2022
ISSN: 1544-6123
DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102188
Título: Extracting expected stock risk premia from option prices and the information contained in non-parametric-out-of-sample stochastic discount factors
Autores: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
Revistas: Quantitative Finance
Volumen: 21
Páginas: 713 - 727
Fecha: 2021
ISSN: 1469-7688
DOI: https://doi.org/10.1080/14697688.2020.1813903
Título: The Transformed Gram-Charlier distribution: Parametric properties and financial risk applications
Autores: León Valle, Ángel; , Ñiguez, T. M.
Revistas: Journal of Empirical Finance
Volumen: 63
Páginas: 323 - 349
Fecha: 2021
ISSN: 0927-5398
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2021.07.004
Título: Estimating the expected shortfall of cryptocurrencies: an evaluation based on backtesting
Autores: , Acereda, B.; León Valle, Ángel; Mora, J.
Revistas: Finance Research Letters
Volumen: 33
Páginas: 1 - 6
Fecha: 2020
ISSN: 1544-6123
DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.04.037

LIBROS PUBLICADOS (DESTACADOS)

Título: Apuntes de Economía Financiera
Autores: Forner, C.; , FORNER; LEON VALLE, ANGEL MANUEL; , C. y León
Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Fecha: 2009
ISBN: 978-84-692-6083-8
Título: Lecciones de finanzas corporativas: valoración de proyectos y empresas
Autores: , Abad, D.; Balboa, M.; RUBIA, A.
Editorial: Taller Digital de la Universidad de Alicante
Fecha: 2011
ISBN: 978-84-694-1635-8
Título: Could investors obtain positive returns using security analysts` recommendations?
Autores: Gómez-Sala, J.C.; López, G.
Editorial: LAMBERT Academic Publishing
Fecha: 2009
ISBN: 9783838314808

CAPÍTULOS DE LIBRO PUBLICADOS (DESTACADOS)

Título del capítulo: Evaluación continua basada en prácticas individualizadas en el área de contabilidad/finanzas
Autores: Abad, D.; Iñiguez Sánchez, R.; Poveda Fuentes, F.
Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
Páginas: 304 - 304
Fecha: 2023
ISBN:
Título del libro: 2ND INTERNATIONAL CONGRESS: EDUCATION AND KNOWLEDGE
Título del capítulo: Evaluación continua en el área de contabilidad/finanzas
Autores: Abad, D.; Iñiguez Sánchez, R.; Poveda Fuentes, F.
Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
Páginas: 3 - 16
Fecha: 2023
ISBN:
Título del libro: Educación y sociedad: claves interdisciplinares
Título del capítulo: EVALUACIÓN CONTINUA BASADA EN PRÁCTICAS INDIVIDUALIZADAS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD/FINANZAS
Autores: Abad, D.; Iñiguez Sánchez, R.; Poveda Fuentes, F.
Editorial:
Páginas: 829 - 875
Fecha: 2022
ISBN:
Título del libro: Memorias del Programa de Redes de investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2021-2022
Título del capítulo: Holding Back Volatility: Circuit Breakers, Price Limits,and Trading Halts
Autores: Abad, D.; , Pascual, R.
Editorial: John Wiley & Sons, Inc
Páginas: 303 - 324
Fecha: 2013
ISBN:
Título del libro: Market Microstructure in Emerging and Developed Markets
Título del capítulo: Capital Structure Determinants in Growth Firms Accessing Venture Funding
Autores: Balboa, M.; , Marti, J; , Tresierra, A.
Editorial: Oxford University Press (Canada)
Páginas: 328 - 353
Fecha: 2012
ISBN:
Título del libro: The Oxford Handbook of Venture Capital
Título del capítulo: El Papel del Capital Riesgo en la Reducción de la Restricción Financiera de las Pymes
Autores: Balboa, M.; , Ferrer, M.A.; , Marti, J
Editorial: Civitas
Páginas: 83 - 111
Fecha: 2012
ISBN:
Título del libro: El Sector del Capital Riesgo y su Influencia Clave en la Recuperación de la Economía Española
Título del capítulo: Diseño de Materiales Docentes con Información Hipertextual y Formato Multimedia
Autores: Rodríguez, Mª J.; , Rodríguez-Jaume, M.J.; Provencio Garrigós, H.; , Mora Catalá, R.; , Muñoz-González, A.; , Jareño Ruiz, D.; Benito, F.; , Benito Chicote, F.; Reyes-Labarta, J.A.; , Provencio Garrigós, Lucía; , Rebellón Yohn, A.O.; , Sepulcre G
Editorial: ICE/Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa, Universidad de Alicante
Páginas: 2020 - 2039
Fecha: 2010
ISBN:
Título del libro: La comunidad universitaria: tarea investigadora ante la práctica docente

RUA: http://hdl.handle.net/10045/19884
Título del capítulo: The Value of Liquidity and Trading Activity in Forecasting Downside Risk
Autores: , Sachis-Marco, L.; RUBIA, A.
Editorial: Palgrave Macmillan
Páginas: 194 - 234
Fecha: 2010
ISBN:
Título del libro: Funacial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measure
Título del capítulo: Forecasting the Unconditional and Conditional Kurtosis of the Asset Returns Distribution
Autores: , Ñiguez, T. M.; , Perote, J.; RUBIA, A.
Editorial: Nova Publishers
Páginas: 310 - 326
Fecha: 2009
ISBN:
Título del libro: Economic Forecasting
Título del capítulo: The Anchoring of Money Market Expectations in a Corridor System Implementation Framework
Autores: León Valle, Ángel; , Benito, F; , Rodríguez, D.
Editorial: The McGraw-Hill Companies
Páginas: 193 - 206
Fecha: 2009
ISBN:
Título del libro: New Frontiers in Insurance and Bank Risk Management

COMUNICACIONES A CONGRESOS (DESTACADAS)

Título: The Exposure of Treasury Bond Returns to Stock Market Returns: The Cases of the U.S. and Spain
Autores: Lafuente, Juan Ángel; Nieto, B.; Rubio, Gonzalo
Tipo de participación: Ponencia invitada
Nombre del congreso: XI Meeting on International Economics
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración: Castellon de la Plana/ Castelló de la Plana (CASTELLÓN/ CASTELLÓ) (ESPAÑA)
Fecha de celebración: 04/05/2023
Título: Skewness in energy returns: estimation, testing and implications for tail risk
Autores: Carnero, M.A.; León Valle, Ángel; Ñiguez, Trino Manuel
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: 47th Simposio de la Asociación Española de Economía-Spanish Economic Association (SAEe)
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración: Valencia (VALENCIA/ VALÈNCIA) (ESPAÑA)
Fecha de celebración: 15/12/2022
Título: Moments of TGARCH models with skewed innovations
Autores: Carnero, M.A.; León Valle, Ángel; Ñiguez, Trino Manuel
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: 42nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FORECASTING
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración: Oxford (REINO UNIDO (Gran Bretaña e Irlanda del Norte))
Fecha de celebración: 10/07/2022
Título: Illiquidity linkages between individual stocks and corporate bonds
Autores: Márquez de la Cruz, Elena; Martínez Cañete, Ana Rosa; Nieto, B.
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: 29th Finance Forum
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración: Santiago de Compostela (A CORUÑA) (ESPAÑA)
Fecha de celebración: 07/07/2022
Título: Illiquidity linkages between individual stocks and corporate bonds
Autores: Márquez de la Cruz, Elena; Martínez Cañete, Ana Rosa; Nieto, B.
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: ANNUAL EVENT OF FINANCE RESEARCH LETTERS 2022 CEMLA CONFERENCE
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración: Mexico City (MEXICO)
Fecha de celebración: 21/04/2022
Título: SOURCE OF MOMENTUM PROFITS: SLOW ADJUSTMENT TO EXPECTATIONAL ERRORS
Autores: Forner, C.
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: 3rd ECMCRC Workshop
Tipo evento: Europeo
Ciudad de celebración: DCU Business School, Dublin City University (IRLANDA)
Fecha de celebración: 05/07/2019
Título: An analysis of connectedness dynamics between risk-neutral equity and Treasury volatilities
Autores: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: 28th Annual European Financial Management Association Meetings
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración: Ponta Delgada, Azores (PORTUGAL)
Fecha de celebración: 26/06/2019
Título: Expected Stock Returns
Autores: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: World Finance Conference, July 2018
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración: Mauricio (MAURICIO)
Fecha de celebración: 25/07/2018
Título: Risk Neutral Volatilities for Equity and Treasury Bond Returns
Autores: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: VII Meeting on International Economics
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración:
Fecha de celebración: 28/06/2018
Título: Bid-Ask Spread Estimator from High and Low Daily Prices: A Note on its Practical Implementation for Corporate Bonds
Autores: Nieto, B.
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: 25th Finance Forum
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración:
Fecha de celebración: 06/07/2017