Finanzas de Mercado y Econometría Financiera

Datos generales

Área de conocimiento:

Ciencias Sociales y Jurídicas

Director:

BALBOA RAMÓN, MARINA

Web:

https://s.ua.es/es/MTCy

E-mail:

marina.balboa@ua.es

Teléfono:

+34 965903400 x 3400

Teléfono:

+34 96 590 3135

Memorias

Memoria anual

Econometría financiera
Valoración de activos financieros
Microestructura de mercados
Finanzas corporativas y salidas a bolsa
Revelación de información y asimetría informativa
Derivados y gestión de riesgo de mercado

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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (DESTACADOS)

Denominación del proyecto: Métodos Cuantitativos y Estudios Empíricos en Econometría e Intermediación Financiera
Referencia: PID2021-124860NB-I00

Competitivo: Sí

Europeo: No

Público: Sí

Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
Fecha de inicio: 01/01/2022
Fecha de finalización: 31/12/2025
Denominación del proyecto: Incertidumbre, Conexiones en Volatilidad, y los Efectos de las Fricciones en los Precios de los Activos Financieros y la Actividad Real
Referencia: PGC2018-095072-B-I00

Competitivo: Sí

Europeo: No

Público: Sí

Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Fecha de inicio: 01/01/2019
Fecha de finalización: 31/12/2021
Denominación del proyecto: Microeconomía Aplicada y Economía Financiera Empírica
Referencia: ECO2017-87069-P

Competitivo: Sí

Europeo: No

Público: Sí

Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Fecha de inicio: 01/01/2018
Fecha de finalización: 31/12/2021
Denominación del proyecto: Métodos econométricos: aspectos teóricos y aplicaciones en economía laboral y finanzas
Referencia: ECO2011-29751

Competitivo: Sí

Europeo: No

Público: Sí

Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Fecha de inicio: 01/01/2012
Fecha de finalización: 31/12/2014
Denominación del proyecto: Elección y Genero, Equidad y No-Discriminación
Referencia: ECO2016-77200-P

Competitivo: Sí

Europeo: No

Público: Sí

Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Fecha de inicio: 30/12/2016
Fecha de finalización: 29/12/2020
Denominación del proyecto: On the Managerial Preferences for Underinsuring Credit Loss Recognition
Referencia: AICO/2019/299

Competitivo: Sí

Europeo: No

Público: Sí

Entidad/es financiadora/s: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fecha de inicio: 01/01/2019
Fecha de finalización: 31/12/2020
Denominación del proyecto: Métodos econométricos: teoría y aplicaciones en Economía Laboral y Finanzas
Referencia: ECO2014-58434-P

Competitivo: Sí

Europeo: No

Público: Sí

Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Fecha de inicio: 01/01/2015
Fecha de finalización: 31/12/2017
Denominación del proyecto: Factores determinantes. Análisis y aplicaciones en la relación rentabilidad-riesgo
Referencia: ECO2008-02599

Competitivo: Sí

Europeo: No

Público: Sí

Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE EDUCACION
Fecha de inicio: 01/01/2009
Fecha de finalización: 31/12/2011
Denominación del proyecto: Relaciones entre variables macroeconómicas y precios de activos financieros y sus consecuencias para finanzas corportivas
Referencia: ECO2015-67035-P

Competitivo: Sí

Europeo: No

Público: Sí

Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Fecha de inicio: 01/01/2016
Fecha de finalización: 31/12/2018
Denominación del proyecto: Transmisión de información a través de los analistas financieros: asimetría, valoración y sesgos
Referencia: SEJ2005-09372

Competitivo: Sí

Europeo: No

Público: Sí

Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE EDUCACION
Fecha de inicio: 15/10/2005
Fecha de finalización: 14/10/2008

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Hasta el año

PUBLICACIONES EN REVISTAS (DESTACADAS)

Título: The momentum life cycle re-examined: Using incongruent value-growth to identify the momentum stage of stocks
Autores: Forner, C.
Revistas: Economic Modelling
Volumen: 149
Páginas: -
Fecha: 2025
ISSN: 0264-9993
DOI: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2025.107109
Título: Nonstandard Errors
Autores: Abad, D.
Revistas: Journal of Finance
Volumen: 79
Páginas: 2339 - 2390
Fecha: 2024
ISSN: 0022-1082
DOI: https://doi.org/10.1111/jofi.13337
Título: Pandemic effects in the Solow growth model
Autores: Carmona, Julio; , Ángel León
Revistas: Bulletin of Economic Research
Volumen: 75
Páginas: 671 - 687
Fecha: 2023
ISSN: 0307-3378
DOI: http://dx.doi.org/10.1111/boer.12376
Título: Spillover dynamics effects between risk-neutral equity and Treasury volatilities
Autores: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; Rubio, Gonzalo
Revistas: SERIEs: Journal of the Spanish Economic Association
Volumen: 13
Páginas: 663 - 708
Fecha: 2022
ISSN: 1869-4187
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13209-022-00264-w
Título: The effects of the COVID-19 crisis on risk factors and option-implied expected market risk premia: An international perspective
Autores: Nieto, B.; Rubio, Gonzalo
Revistas: Journal of Risk and Financial Management
Volumen: 15
Páginas: 13 -
Fecha: 2022
ISSN: 1911-8066
DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm15010013
Título: The risk aversion and uncertainty channels between finance and macroeconomics
Autores: Nieto, B.; , Rubio, G.
Revistas: Finance Research Letters
Volumen: 45
Páginas: 102188 -
Fecha: 2022
ISSN: 1544-6123
DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102188
Título: Extracting expected stock risk premia from option prices and the information contained in non-parametric-out-of-sample stochastic discount factors
Autores: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
Revistas: Quantitative Finance
Volumen: 21
Páginas: 713 - 727
Fecha: 2021
ISSN: 1469-7688
DOI: https://doi.org/10.1080/14697688.2020.1813903
Título: A forecasting analysis of risk-neutral equity and Treasury volatilities
Autores: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
Revistas: Journal of Forecasting
Volumen: 38
Páginas: 681 - 698
Fecha: 2019
ISSN: 0277-6693
DOI: https://doi.org/10.1002/for.2591
Título: Screening rules and portfolio performance
Autores: León Valle, Ángel; , Navarro, L.; Nieto, B.
Revistas: North American Journal of Economics and Finance
Volumen: 48
Páginas: 642 - 662
Fecha: 2019
ISSN: 1062-9408
DOI: https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.08.001
Título: USING BOOK-TO-MARKET RATIO, ACCOUNTING STRENGTH, AND MOMENTUM TO CONSTRUCT A VALUE INVESTING STRATEGY: THE CASE OF SPAIN
Autores: Forner, C.; Vázquez-Veira, P. J.
Revistas: REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDADSPANISH JOURNAL OF FINANCEAND ACCOUNTING
Volumen: 48
Páginas: 21 - 49
Fecha: 2019
ISSN: 0210-2412
DOI: http://dx.doi.org/10.1080/02102412.2018.1461460

LIBROS PUBLICADOS (DESTACADOS)

Título: Apuntes de Economía Financiera
Autores: Forner, C.; , FORNER; LEON VALLE, ANGEL MANUEL; , C. y León
Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Fecha: 2009
ISBN: 978-84-692-6083-8
Título: Lecciones de finanzas corporativas: valoración de proyectos y empresas
Autores: , Abad, D.; Balboa, M.; RUBIA, A.
Editorial: Taller Digital de la Universidad de Alicante
Fecha: 2011
ISBN: 978-84-694-1635-8
Título: Could investors obtain positive returns using security analysts` recommendations?
Autores: Gómez-Sala, J.C.; López, G.
Editorial: LAMBERT Academic Publishing
Fecha: 2009
ISBN: 9783838314808

CAPÍTULOS DE LIBRO PUBLICADOS (DESTACADOS)

Título del capítulo: Evaluación continua basada en prácticas individualizadas en el área de contabilidad/finanzas
Autores: Abad, D.; Iñiguez Sánchez, R.; Poveda Fuentes, F.
Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
Páginas: 304 - 304
Fecha: 2023
ISBN:
Título del libro: 2ND INTERNATIONAL CONGRESS: EDUCATION AND KNOWLEDGE
Título del capítulo: Evaluación continua en el área de contabilidad/finanzas
Autores: Abad, D.; Iñiguez Sánchez, R.; Poveda Fuentes, F.
Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
Páginas: 3 - 16
Fecha: 2023
ISBN:
Título del libro: Educación y sociedad: claves interdisciplinares
Título del capítulo: EVALUACIÓN CONTINUA BASADA EN PRÁCTICAS INDIVIDUALIZADAS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD/FINANZAS
Autores: Abad, D.; Iñiguez Sánchez, R.; Poveda Fuentes, F.
Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación - Universidad de Alicante
Páginas: 829 - 875
Fecha: 2022
ISBN:
Título del libro: Memorias del Programa de Redes de investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2021-2022
Título del capítulo: Holding Back Volatility: Circuit Breakers, Price Limits,and Trading Halts
Autores: Abad, D.; , Pascual, R.
Editorial: JOHN WILEY & SONS INC
Páginas: 303 - 324
Fecha: 2013
ISBN:
Título del libro: Market Microstructure in Emerging and Developed Markets
Título del capítulo: Capital Structure Determinants in Growth Firms Accessing Venture Funding
Autores: Balboa, M.; , Marti, J; , Tresierra, A.
Editorial: Oxford University Press (Canada)
Páginas: 328 - 353
Fecha: 2012
ISBN:
Título del libro: The Oxford Handbook of Venture Capital
Título del capítulo: El Papel del Capital Riesgo en la Reducción de la Restricción Financiera de las Pymes
Autores: Balboa, M.; , Ferrer, M.A.; , Marti, J
Editorial: Civitas
Páginas: 83 - 111
Fecha: 2012
ISBN:
Título del libro: El Sector del Capital Riesgo y su Influencia Clave en la Recuperación de la Economía Española
Título del capítulo: Diseño de Materiales Docentes con Información Hipertextual y Formato Multimedia
Autores: Rodríguez, Mª J.; , Rodríguez-Jaume, M.J.; Provencio Garrigós, H.; , Mora Catalá, R.; , Muñoz-González, A.; , Jareño Ruiz, D.; Benito, F.; , Benito Chicote, F.; Labarta, Juan A.; , Provencio Garrigós, Lucía; , Rebellón Yohn, A.O.; , Sepulcre G
Editorial: ICE/Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa, Universidad de Alicante
Páginas: 2020 - 2039
Fecha: 2010
ISBN:
Título del libro: La comunidad universitaria: tarea investigadora ante la práctica docente

RUA: http://hdl.handle.net/10045/19884
Título del capítulo: The Value of Liquidity and Trading Activity in Forecasting Downside Risk
Autores: , Sachis-Marco, L.; RUBIA, A.
Editorial: Palgrave Macmillan
Páginas: 194 - 234
Fecha: 2010
ISBN:
Título del libro: Funacial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measure
Título del capítulo: Forecasting the Unconditional and Conditional Kurtosis of the Asset Returns Distribution
Autores: , Ñiguez, T. M.; , Perote, J.; RUBIA, A.
Editorial: Nova Publishers
Páginas: 310 - 326
Fecha: 2009
ISBN:
Título del libro: Economic Forecasting
Título del capítulo: A Test for Seasonal Fractional Integration
Autores: , Hassler, U.; , Rodrigues, P. M. M.; RUBIA, A.
Editorial: Springer
Páginas: 919 - 927
Fecha: 2008
ISBN:
Título del libro: Proceedings of COMPSTAT2008 International Conference on Computational Statistics: Contributed PapersVol II.

COMUNICACIONES A CONGRESOS (DESTACADAS)

Título: Optimal Trading Hours in Europe: Insights from Extended Overlaps
Autores: Abad, D.
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: XXXI Finance Forum AEFIN
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración: (ESPAÑA)
Fecha de celebración: 04/07/2024
Título: The Exposure of Treasury Bond Returns to Stock Market Returns: The Cases of the U.S. and Spain
Autores: Lafuente, Juan Ángel; Nieto, B.; Rubio, Gonzalo
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: XXXI Finance Forum
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración: San Cristobal de la Laguna (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (ESPAÑA)
Fecha de celebración: 04/07/2024
Título: The Exposure of Treasury Bond Returns to Stock Market Returns: The Cases of the U.S. and Spain
Autores: Lafuente, Juan Ángel; Nieto, B.; Rubio, Gonzalo
Tipo de participación: Ponencia invitada
Nombre del congreso: XI Meeting on International Economics
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración: Castellon de la Plana/ Castelló de la Plana (CASTELLÓN/ CASTELLÓ) (ESPAÑA)
Fecha de celebración: 04/05/2023
Título: Illiquidity linkages between individual stocks and corporate bonds
Autores: Márquez de la Cruz, Elena; Martínez Cañete, Ana Rosa; Nieto, B.
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: 29th Finance Forum
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración: Santiago de Compostela (A CORUÑA) (ESPAÑA)
Fecha de celebración: 07/07/2022
Título: Illiquidity linkages between individual stocks and corporate bonds
Autores: Márquez de la Cruz, Elena; Martínez Cañete, Ana Rosa; Nieto, B.
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: ANNUAL EVENT OF FINANCE RESEARCH LETTERS 2022 CEMLA CONFERENCE
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración: Mexico City (MEXICO)
Fecha de celebración: 21/04/2022
Título: SOURCE OF MOMENTUM PROFITS: SLOW ADJUSTMENT TO EXPECTATIONAL ERRORS
Autores: Forner, C.
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: 3rd ECMCRC Workshop
Tipo evento: Europeo
Ciudad de celebración: DCU Business School, Dublin City University (IRLANDA)
Fecha de celebración: 05/07/2019
Título: An analysis of connectedness dynamics between risk-neutral equity and Treasury volatilities
Autores: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: 28th Annual European Financial Management Association Meetings
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración: Ponta Delgada, Azores (PORTUGAL)
Fecha de celebración: 26/06/2019
Título: Expected Stock Returns
Autores: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: World Finance Conference, July 2018
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración: Mauricio (MAURICIO)
Fecha de celebración: 25/07/2018
Título: Risk Neutral Volatilities for Equity and Treasury Bond Returns
Autores: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: VII Meeting on International Economics
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración:
Fecha de celebración: 28/06/2018
Título: Bid-Ask Spread Estimator from High and Low Daily Prices: A Note on its Practical Implementation for Corporate Bonds
Autores: Nieto, B.
Tipo de participación: Ponencia
Nombre del congreso: 25th Finance Forum
Tipo evento: Internacional
Ciudad de celebración:
Fecha de celebración: 06/07/2017