Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Finanzas de Mercado y Econometría Financiera

Dades generals

Àrea de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Correu electrònic:
Telèfon:
Sense dades.

Memòries

Memòria anual
  • Econometría financiera
  • Valoración de activos financieros
  • Microestructura de mercados
  • Finanzas corporativas y salidas a bolsa
  • Revelación de información y asimetría informativa
  • Derivados y gestión de riesgo de mercado

 

 

Serveis que ofereixen

Sense dades.

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
  • Denominació del projecte: Incertidumbre, Conexiones en Volatilidad, y los Efectos de las Fricciones en los Precios de los Activos Financieros y la Actividad Real
    Competitiu:
    Europeu: No
    Públic:
    Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
    Data d'inici: 01/01/2019
    Data de finalització: 31/12/2021
  • Denominació del projecte: Microeconomía Aplicada y Economía Financiera Empírica
    Competitiu:
    Europeu: No
    Públic:
    Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
    Data d'inici: 01/01/2018
    Data de finalització: 31/12/2021
  • Denominació del projecte: Elección y Genero, Equidad y No-Discriminación
    Competitiu:
    Europeu: No
    Públic:
    Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
    Data d'inici: 30/12/2016
    Data de finalització: 29/12/2020
  • Denominació del projecte: Macroeconomia, Productividad y Econometría Financiera
    Competitiu:
    Europeu: No
    Públic:
    Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
    Data d'inici: 01/01/2019
    Data de finalització: 31/03/2021
  • Denominació del projecte: On the Managerial Preferences for Underinsuring Credit Loss Recognition
    Competitiu:
    Europeu: No
    Públic:
    Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
    Data d'inici: 01/01/2019
    Data de finalització: 31/03/2021

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
  • Títol: A forecasting analysis of risk-neutral equity and Treasury volatilities
    Autors: Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto,B.; Rubio, G.
    Revistes: Journal of Forecasting
    Volum: 38
    Pàgines: 681 - 698
    Data: 2019
    ISSN: 0277-6693
    DOI: https://doi.org/10.1002/for.2591
  • Títol: Bid–ask spread estimator from high and low daily prices: Practical implementation for corporate bonds
    Autors: Nieto;B.
    Revistes: Journal of Empirical Finance
    Volum: 48
    Pàgines: 36 - 57
    Data: 2018
    ISSN: 0927-5398
    DOI: https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2018.06.003
  • Títol: A new pattern in international mobility? The case of Spain in the Great Crisis
    Autors: Ródenas, C.; M.Martí; Á.León
    Revistes: Investigación Económica
    Volum: LXXVI
    Pàgines: 153 - 181
    Data: 2017
    ISSN: 0185-1667
  • Títol: Are Firms Accessing Venture Funding more Financially Constrained? New Evidence from Capital Structure Adjustments
    Autors: Balboa, M., Martí, J. and Tresierra, A.
    Revistes: The European Journal of Finance
    Volum: 23
    Pàgines: 243 - 265
    Data: 2017
    ISSN: 1351-847X
  • Títol: One-sided performance measures under Gram-Charlier distributions
    Autors: León, A; Moreno, M.
    Revistes: Journal of Banking & Finance
    Volum: 74
    Pàgines: 38 - 50
    Data: 2017
    ISSN: 0378-4266
    DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.10.005
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
  • Títol: Apuntes de Economía Financiera
    Autors: Forner, C. y León, A.
    Editorial: Universidad de Alicante
    Data: 2009
    ISBN: 978-84-692-6083-8
  • Títol: Lecciones de finanzas corporativas: valoración de proyectos y empresas
    Autors: Abad, D.; Balboa, M.; Rubia, A.
    Editorial: Taller Digital de la Universidad de Alicante
    Data: 2011
    ISBN: 978-84-694-1635-8
  • Títol: Could investors obtain positive returns using security analysts` recommendations?
    Autors: Gómez Sala, J.C.; L¿pez Espinosa, G.
    Editorial: LAMBERT Academic Publishing
    Data: 2009
    ISBN: 9783838314808
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
  • Títol del capítol: Holding Back Volatility: Circuit Breakers, Price Limits,and Trading Halts
    Títol del llibre: Market Microstructure in Emerging and Developed Markets
    Autors: Abad,D.; Pascual,R.
    Editorial: John Wiley & Sons, Inc
    Pàgines: 303 - 324
    Data: 2013
    ISBN: 978-1-118-27844-4
  • Títol del capítol: Capital Structure Determinants in Growth Firms Accessing Venture Funding
    Títol del llibre: The Oxford Handbook of Venture Capital
    Autors: Balboa, M.; Martí, J. y Tresierra, A.
    Editorial: Oxford University Press (Canada)
    Pàgines: 328 - 353
    Data: 2012
    ISBN: 0195391594
  • Títol del capítol: El Papel del Capital Riesgo en la Reducción de la Restricción Financiera de las Pymes
    Títol del llibre: El Sector del Capital Riesgo y su Influencia Clave en la Recuperación de la Economía Española
    Autors: Balboa, M.; Ferrer, M.A.; Martí, J.
    Editorial: Civitas
    Pàgines: 83 - 111
    Data: 2012
    ISBN: 978-84-470-3847-3
  • Títol del capítol: The Value of Liquidity and Trading Activity in Forecasting Downside Risk
    Títol del llibre: Funacial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measure
    Autors: Sachis-Marco, L.; Rubia, A.
    Editorial: Palgrave Macmillan
    Pàgines: 194 - 234
    Data: 2010
    ISBN: 978-0-230-28362-6
  • Títol del capítol: Forecasting the Unconditional and Conditional Kurtosis of the Asset Returns Distribution
    Títol del llibre: Economic Forecasting
    Autors: Ñiguez, T.M., Perote, J.; Rubia, A.
    Editorial: Nova Publishers
    Pàgines: 310 - 326
    Data: 2009
    ISBN: 978-1-60741-068-3
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
  • Títol: An analysis of connectedness dynamics between risk-neutral equity and Treasury volatilities
    Autors: González-Urteaga, A.; Nieto, B.; Rubio, G.
    Tipus de participació: PONÈNCIA
    Nom del congrés: European Financial Management Association (EFMA) annual meeting
    Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
    Ciutat de celebració: Ponta Delgada, Azores (Portugal)
    Data de celebració: 26/06/2019
  • Títol: Expected Stock Returns
    Autors: Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto,B.; Rubio, G.
    Tipus de participació: PONÈNCIA
    Nom del congrés: World Finance Conference
    Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
    Ciutat de celebració: Mauricio (Mauricio)
    Data de celebració: 25/07/2018
  • Títol: Risk Neutral Volatilities for Equity and Treasury Bond Returns
    Autors: Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto,B.; Rubio, G.
    Tipus de participació: PONÈNCIA
    Nom del congrés: Meeting on International Economics
    Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
    Ciutat de celebració: Villarreal (Castellón) (España)
    Data de celebració: 28/06/2018
  • Títol: Expected Stock Returns
    Autors: González-Urteaga, A.; Nieto, B.; Rubio, G.
    Tipus de participació: PONÈNCIA
    Nom del congrés: Annual Conference of the Multinational Finance Society
    Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
    Ciutat de celebració: Bucarest (Rumanía)
    Data de celebració: 25/06/2017
  • Títol: One-sided performance measures under Gram-Charlier distributions
    Autors: León, A.; Moreno, M.
    Tipus de participació: PONÈNCIA
    Nom del congrés: Finance Forum, AEFIN
    Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
    Ciutat de celebració: Madrid (España)
    Data de celebració: 07/07/2016