Finances de Mercat i Econometria Financera

Dades generals

Àrea de coneixement:

Ciències Socials i Jurídiques

Responsable:

BALBOA RAMÓN, MARINA

Web:

https://s.ua.es/es/MTCy

Correu electrònic:

marina.balboa@ua.es

Telèfon:

+34 965903400 x 3400

Telèfon:

+34 96 590 3135

Memòries

Memòria anual

Econometria financera
Valoració d'actius financers
Microestructura de mercats
Finances corporatives i eixides a borsa
Revelació d'informació i asimetria informativa
Derivats i gestió de risc de mercat

Serveis que ofereixen
Resultats
Infraestructura rellevant disponible

Serveis que ofereixen

Sense dades.

Resultats

Sense dades.

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

Proyectos Mostra cercador

Tipus de projecte

Públics

Competitius

Europeus

Des de

Fins a

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)

Denominació del projecte: Métodos Cuantitativos y Estudios Empíricos en Econometría e Intermediación FinancieraVAL
Referència: PID2021-124860NB-I00

Competitiu: Sí

Europeu: No

Públic: Sí

Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
Data d'inici: 01/01/2022
Data de finalització: 31/12/2025
Denominació del projecte: Incertidumbre, Conexiones en Volatilidad, y los Efectos de las Fricciones en los Precios de los Activos Financieros y la Actividad RealVAL
Referència: PGC2018-095072-B-I00

Competitiu: Sí

Europeu: No

Públic: Sí

Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Data d'inici: 01/01/2019
Data de finalització: 31/12/2021
Denominació del projecte: Microeconomía Aplicada y Economía Financiera EmpíricaVAL
Referència: ECO2017-87069-P

Competitiu: Sí

Europeu: No

Públic: Sí

Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Data d'inici: 01/01/2018
Data de finalització: 31/12/2021
Denominació del projecte: Métodos econométricos: aspectos teóricos y aplicaciones en economía laboral y finanzasVAL
Referència: ECO2011-29751

Competitiu: Sí

Europeu: No

Públic: Sí

Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Data d'inici: 01/01/2012
Data de finalització: 31/12/2014
Denominació del projecte: Elección y Genero, Equidad y No-DiscriminaciónVAL
Referència: ECO2016-77200-P

Competitiu: Sí

Europeu: No

Públic: Sí

Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Data d'inici: 30/12/2016
Data de finalització: 29/12/2020
Denominació del projecte: On the Managerial Preferences for Underinsuring Credit Loss RecognitionVAL
Referència: AICO/2019/299

Competitiu: Sí

Europeu: No

Públic: Sí

Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Data d'inici: 01/01/2019
Data de finalització: 31/12/2020
Denominació del projecte: Métodos econométricos: teoría y aplicaciones en Economía Laboral y FinanzasVAL
Referència: ECO2014-58434-P

Competitiu: Sí

Europeu: No

Públic: Sí

Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Data d'inici: 01/01/2015
Data de finalització: 31/12/2017
Denominació del projecte: Factores determinantes. Análisis y aplicaciones en la relación rentabilidad-riesgoVAL
Referència: ECO2008-02599

Competitiu: Sí

Europeu: No

Públic: Sí

Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE EDUCACION
Data d'inici: 01/01/2009
Data de finalització: 31/12/2011
Denominació del projecte: Relaciones entre variables macroeconómicas y precios de activos financieros y sus consecuencias para finanzas corportivasVAL
Referència: ECO2015-67035-P

Competitiu: Sí

Europeu: No

Públic: Sí

Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Data d'inici: 01/01/2016
Data de finalització: 31/12/2018
Denominació del projecte: Transmisión de información a través de los analistas financieros: asimetría, valoración y sesgosVAL
Referència: SEJ2005-09372

Competitiu: Sí

Europeu: No

Públic: Sí

Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE EDUCACION
Data d'inici: 15/10/2005
Data de finalització: 14/10/2008

Publicacions Mostra cercador

Llibres

Capítols de llibre

Articles

Congressos

Des de l'any

Fins a l'any

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)

Títol: The momentum life cycle re-examined: Using incongruent value-growth to identify the momentum stage of stocks
Autors: Forner, C.
Revistes: Economic Modelling
Volum: 149
Pàgines: -
Data: 2025
ISSN: 0264-9993
DOI: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2025.107109
Títol: Nonstandard Errors
Autors: Abad, D.
Revistes: Journal of Finance
Volum: 79
Pàgines: 2339 - 2390
Data: 2024
ISSN: 0022-1082
DOI: https://doi.org/10.1111/jofi.13337
Títol: Pandemic effects in the Solow growth model
Autors: Carmona, Julio; , Ángel León
Revistes: Bulletin of Economic Research
Volum: 75
Pàgines: 671 - 687
Data: 2023
ISSN: 0307-3378
DOI: http://dx.doi.org/10.1111/boer.12376
Títol: Spillover dynamics effects between risk-neutral equity and Treasury volatilities
Autors: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; Rubio, Gonzalo
Revistes: SERIEs: Journal of the Spanish Economic Association
Volum: 13
Pàgines: 663 - 708
Data: 2022
ISSN: 1869-4187
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13209-022-00264-w
Títol: The effects of the COVID-19 crisis on risk factors and option-implied expected market risk premia: An international perspective
Autors: Nieto, B.; Rubio, Gonzalo
Revistes: Journal of Risk and Financial Management
Volum: 15
Pàgines: 13 -
Data: 2022
ISSN: 1911-8066
DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm15010013
Títol: The risk aversion and uncertainty channels between finance and macroeconomics
Autors: Nieto, B.; , Rubio, G.
Revistes: Finance Research Letters
Volum: 45
Pàgines: 102188 -
Data: 2022
ISSN: 1544-6123
DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102188
Títol: Extracting expected stock risk premia from option prices and the information contained in non-parametric-out-of-sample stochastic discount factors
Autors: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
Revistes: Quantitative Finance
Volum: 21
Pàgines: 713 - 727
Data: 2021
ISSN: 1469-7688
DOI: https://doi.org/10.1080/14697688.2020.1813903
Títol: A forecasting analysis of risk-neutral equity and Treasury volatilities
Autors: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
Revistes: Journal of Forecasting
Volum: 38
Pàgines: 681 - 698
Data: 2019
ISSN: 0277-6693
DOI: https://doi.org/10.1002/for.2591
Títol: Screening rules and portfolio performance
Autors: León Valle, Ángel; , Navarro, L.; Nieto, B.
Revistes: North American Journal of Economics and Finance
Volum: 48
Pàgines: 642 - 662
Data: 2019
ISSN: 1062-9408
DOI: https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.08.001
Títol: USING BOOK-TO-MARKET RATIO, ACCOUNTING STRENGTH, AND MOMENTUM TO CONSTRUCT A VALUE INVESTING STRATEGY: THE CASE OF SPAIN
Autors: Forner, C.; Vázquez-Veira, P. J.
Revistes: REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDADSPANISH JOURNAL OF FINANCEAND ACCOUNTING
Volum: 48
Pàgines: 21 - 49
Data: 2019
ISSN: 0210-2412
DOI: https://doi.org/10.1080/02102412.2018.1461460

LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)

Títol: Apuntes de Economía Financiera
Autors: Forner, C.; , FORNER; LEON VALLE, ANGEL MANUEL; , C. y León
Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Data: 2009
ISBN: 978-84-692-6083-8
Títol: Lecciones de finanzas corporativas: valoración de proyectos y empresas
Autors: , Abad, D.; Balboa, M.; RUBIA, A.
Editorial: Taller Digital de la Universidad de Alicante
Data: 2011
ISBN: 978-84-694-1635-8
Títol: Could investors obtain positive returns using security analysts` recommendations?
Autors: Gómez-Sala, J.C.; López, G.
Editorial: LAMBERT Academic Publishing
Data: 2009
ISBN: 9783838314808

CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)

Títol del capítol: Evaluación continua basada en prácticas individualizadas en el área de contabilidad/finanzas
Autors: Abad, D.; Iñiguez Sánchez, R.; Poveda Fuentes, F.
Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
Pàgines: 304 - 304
Data: 2023
ISBN:
Títol del llibre: 2ND INTERNATIONAL CONGRESS: EDUCATION AND KNOWLEDGE
Títol del capítol: Evaluación continua en el área de contabilidad/finanzas
Autors: Abad, D.; Iñiguez Sánchez, R.; Poveda Fuentes, F.
Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
Pàgines: 3 - 16
Data: 2023
ISBN:
Títol del llibre: Educación y sociedad: claves interdisciplinares
Títol del capítol: EVALUACIÓN CONTINUA BASADA EN PRÁCTICAS INDIVIDUALIZADAS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD/FINANZAS
Autors: Abad, D.; Iñiguez Sánchez, R.; Poveda Fuentes, F.
Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación - Universidad de Alicante
Pàgines: 829 - 875
Data: 2022
ISBN:
Títol del llibre: Memorias del Programa de Redes de investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2021-2022
Títol del capítol: Holding Back Volatility: Circuit Breakers, Price Limits,and Trading Halts
Autors: Abad, D.; , Pascual, R.
Editorial: JOHN WILEY & SONS INC
Pàgines: 303 - 324
Data: 2013
ISBN:
Títol del llibre: Market Microstructure in Emerging and Developed Markets
Títol del capítol: Capital Structure Determinants in Growth Firms Accessing Venture Funding
Autors: Balboa, M.; , Marti, J; , Tresierra, A.
Editorial: Oxford University Press (Canada)
Pàgines: 328 - 353
Data: 2012
ISBN:
Títol del llibre: The Oxford Handbook of Venture Capital
Títol del capítol: El Papel del Capital Riesgo en la Reducción de la Restricción Financiera de las Pymes
Autors: Balboa, M.; , Ferrer, M.A.; , Marti, J
Editorial: Civitas
Pàgines: 83 - 111
Data: 2012
ISBN:
Títol del llibre: El Sector del Capital Riesgo y su Influencia Clave en la Recuperación de la Economía Española
Títol del capítol: Diseño de Materiales Docentes con Información Hipertextual y Formato Multimedia
Autors: Rodríguez, Mª J.; , Rodríguez-Jaume, M.J.; Provencio Garrigós, H.; , Mora Catalá, R.; , Muñoz-González, A.; , Jareño Ruiz, D.; Benito, F.; , Benito Chicote, F.; Labarta, Juan A.; , Provencio Garrigós, Lucía; , Rebellón Yohn, A.O.; , Sepulcre G
Editorial: ICE/Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa, Universidad de Alicante
Pàgines: 2020 - 2039
Data: 2010
ISBN:
Títol del llibre: La comunidad universitaria: tarea investigadora ante la práctica docente

RUA: http://hdl.handle.net/10045/19884
Títol del capítol: The Value of Liquidity and Trading Activity in Forecasting Downside Risk
Autors: , Sachis-Marco, L.; RUBIA, A.
Editorial: Palgrave Macmillan
Pàgines: 194 - 234
Data: 2010
ISBN:
Títol del llibre: Funacial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measure
Títol del capítol: Forecasting the Unconditional and Conditional Kurtosis of the Asset Returns Distribution
Autors: , Ñiguez, T. M.; , Perote, J.; RUBIA, A.
Editorial: Nova Publishers
Pàgines: 310 - 326
Data: 2009
ISBN:
Títol del llibre: Economic Forecasting
Títol del capítol: A Test for Seasonal Fractional Integration
Autors: , Hassler, U.; , Rodrigues, P. M. M.; RUBIA, A.
Editorial: Springer
Pàgines: 919 - 927
Data: 2008
ISBN:
Títol del llibre: Proceedings of COMPSTAT2008 International Conference on Computational Statistics: Contributed PapersVol II.

COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)

Títol: Optimal Trading Hours in Europe: Insights from Extended Overlaps
Autors: Abad, D.
Tipus de participació: Ponencia
Nom del congrés: XXXI Finance Forum AEFIN
Tipus d'esdeveniment: Internacional
Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
Data de celebració: 04/07/2024
Títol: The Exposure of Treasury Bond Returns to Stock Market Returns: The Cases of the U.S. and Spain
Autors: Lafuente, Juan Ángel; Nieto, B.; Rubio, Gonzalo
Tipus de participació: Ponencia
Nom del congrés: XXXI Finance Forum
Tipus d'esdeveniment: Internacional
Ciutat de celebració: San Cristobal de la Laguna (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (ESPAÑA)
Data de celebració: 04/07/2024
Títol: The Exposure of Treasury Bond Returns to Stock Market Returns: The Cases of the U.S. and Spain
Autors: Lafuente, Juan Ángel; Nieto, B.; Rubio, Gonzalo
Tipus de participació: Ponencia invitada
Nom del congrés: XI Meeting on International Economics
Tipus d'esdeveniment: Internacional
Ciutat de celebració: Castellon de la Plana/ Castelló de la Plana (CASTELLÓN/ CASTELLÓ) (ESPAÑA)
Data de celebració: 04/05/2023
Títol: Illiquidity linkages between individual stocks and corporate bonds
Autors: Márquez de la Cruz, Elena; Martínez Cañete, Ana Rosa; Nieto, B.
Tipus de participació: Ponencia
Nom del congrés: 29th Finance Forum
Tipus d'esdeveniment: Internacional
Ciutat de celebració: Santiago de Compostela (A CORUÑA) (ESPAÑA)
Data de celebració: 07/07/2022
Títol: Illiquidity linkages between individual stocks and corporate bonds
Autors: Márquez de la Cruz, Elena; Martínez Cañete, Ana Rosa; Nieto, B.
Tipus de participació: Ponencia
Nom del congrés: ANNUAL EVENT OF FINANCE RESEARCH LETTERS 2022 CEMLA CONFERENCE
Tipus d'esdeveniment: Internacional
Ciutat de celebració: Mexico City (MEXICO)
Data de celebració: 21/04/2022
Títol: SOURCE OF MOMENTUM PROFITS: SLOW ADJUSTMENT TO EXPECTATIONAL ERRORS
Autors: Forner, C.
Tipus de participació: Ponencia
Nom del congrés: 3rd ECMCRC Workshop
Tipus d'esdeveniment: Europeo
Ciutat de celebració: DCU Business School, Dublin City University (IRLANDA)
Data de celebració: 05/07/2019
Títol: An analysis of connectedness dynamics between risk-neutral equity and Treasury volatilities
Autors: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
Tipus de participació: Ponencia
Nom del congrés: 28th Annual European Financial Management Association Meetings
Tipus d'esdeveniment: Internacional
Ciutat de celebració: Ponta Delgada, Azores (PORTUGAL)
Data de celebració: 26/06/2019
Títol: Expected Stock Returns
Autors: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
Tipus de participació: Ponencia
Nom del congrés: World Finance Conference, July 2018
Tipus d'esdeveniment: Internacional
Ciutat de celebració: Mauricio (MAURICIO)
Data de celebració: 25/07/2018
Títol: Risk Neutral Volatilities for Equity and Treasury Bond Returns
Autors: , Gonzalez-Urteaga, A.; Nieto, B.; , Rubio, G.
Tipus de participació: Ponencia
Nom del congrés: VII Meeting on International Economics
Tipus d'esdeveniment: Internacional
Ciutat de celebració:
Data de celebració: 28/06/2018
Títol: Bid-Ask Spread Estimator from High and Low Daily Prices: A Note on its Practical Implementation for Corporate Bonds
Autors: Nieto, B.
Tipus de participació: Ponencia
Nom del congrés: 25th Finance Forum
Tipus d'esdeveniment: Internacional
Ciutat de celebració:
Data de celebració: 06/07/2017