Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2025-26

This is an optional course

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2025-26

Habilitats/Destreses

  • RA03 : Analitzar de manera crítica articles d'investigació en Economia, captant quines són les seues contribucions essencials i les seues febleses
  • RA05 : Comprise how have resolved the technical problems with which have had to confront the authors of the articles of investigation and be able to retort the empirical analysis and experiments of simulation in that they base the articles of investigation.
  • RA13 : Saber aplicar tècniques de ciència de dades a problemes econòmics reals, tant per a investigació com per a la presa de decisions

 

Coneiximents/Continguts

  • RA01 : Comprendre el cos teòric fonamental del camp de l'economia a un nivell formal rigorós.

 

Capacitats/Competències

  • RA02 : Conéixer en profunditat i aplicar mètodes d'anàlisi descriptiva, causal i predictiu aplicats a l'economia
  • RA04 : Plantejar problemes econòmics rellevants de manera precisa, i donar resposta adequada a aquests problemes #secundar en anàlisis teòriques, empírics o de simulació.
  • RA06 : Dominar la comunicació efectiva de les troballes d'una investigació, emprant enfocaments clars i precisos per a transmetre informació complexa de manera accessible i comprensible.
  • RA14 : Ser capaç de desenvolupar i aprendre de forma acte-dirigida o autònoma temes relacionats amb l'Economia i la ciència de dades

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 

Comprendre la relació entre el crèdit i diverses variables econòmiques reals.
Comprendre i saber analitzar l'impacte sobre el crèdit de les polítiques monetàries i macroprudencials.
Identificar les característiques empíriques dels rendiments financers.
Saber aplicar models de sèries temporals per a estimar diverses propietats dels rendiments financers.
Aplicar tècniques de machine learning per a la selecció de carteres d'inversió.
  • Comprendre la relació entre el crèdit i diverses variables econòmiques reals.
  • Comprendre i saber analitzar l'impacte sobre el crèdit de les polítiques monetàries i macroprudencials.
  • Identificar les característiques empíriques dels rendiments financers.
  • Saber aplicar models de sèries temporals per a estimar diverses propietats dels rendiments financers.
  • Aplicar tècniques de machine learning per a la selecció de carteres d'inversió.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2025-26

This course provides students with the foundational theory and practical tools necessary for analyzing market risk. It focuses on models for forecasting conditional volatility and correlations, including their implementation and evaluation through backtesting techniques. These models are then applied to portfolio selection and risk management. Additionally, the course explores the relationship between financial variables—particularly credit—and real economic variables. It examines how credit influences the dynamics of financial and real crises, assessing the extent to which it amplifies, constrains, or moderates business cycle fluctuations.

 

 

Dades generals

Codi: 49178
Professor/a responsable:
León Valle, Ángel Manuel
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

  • Dep.: FONAMENTS DE L'ANALISI ECONOMICA
    Àrea: FONAMENTS DE L'ANALISI ECONOMICA
    Crèdits teòrics: 0,8
    Crèdits pràctics: 0,4
    Aquest departament és responsable de l'assignatura.
    Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix